PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. SPIN is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, SPIN returned 19.71% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и BIL

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%1.54%

Correlation

The correlation between SPIN and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SPIN vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
19.71

-17.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
174.16

-171.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

87.91

-86.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

355.35

-353.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

2,817.77

-2,809.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

19.71

-17.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.78

-1.83

Просадки

Сравнение просадок SPIN и BIL

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-0.78%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-0.01%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.26%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.00%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и BIL

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.05%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

0.13%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

0.20%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

0.26%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

0.26%

+14.07%

Сравнение комиссий SPIN и BIL

SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и BIL

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (1.82%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs 3.87% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for SPIN.

SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.86% for BIL.

SPIN is categorized as Derivative Income, while BIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор