Сравнение SPICHA.SW с DGRO
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 11.07%/yr for DGRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и DGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.07% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
DGRO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.10% | 1.09% | 25.81% | 0.58% | -6.65% | 30.38% | 0.26% | 27.66% | -1.43% | 17.78% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and DGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
DGRO
Сравнение SPICHA.SW c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.83 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 13.29 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.80 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и DGRO
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки DGRO в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -34.81% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -5.15% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -20.39% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -20.39% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -34.81% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.04% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.56% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.48% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и DGRO
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.11% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.12% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 10.97% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.21% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.22% | -4.30% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и DGRO
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и DGRO
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and DGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for SPICHA.SW.
SPICHA.SW is categorized as Europe Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SPICHA.SW tracks SPI® Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор