Сравнение SPICHA.SW с CHDVD.SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW).
SPICHA.SW и CHDVD.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPICHA.SW - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность SPI® Index. Фонд был запущен 18 июл. 2021 г.. CHDVD.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SPI® Select Dividend 20 Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и CHDVD.SW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | -0.76% | 17.33% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 0.24% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CHDVD.SW с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 8.06% против 10.23% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.06%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPICHA.SW и CHDVD.SW
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
CHDVD.SW
Сравнение SPICHA.SW c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.95 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPICHA.SW и CHDVD.SW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и CHDVD.SW
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CHDVD.SW в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.00% | 2.38% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.96% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и CHDVD.SW
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки CHDVD.SW в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и CHDVD.SW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -30.09% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.29% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -17.08% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -30.09% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -4.84% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.57% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.11% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и CHDVD.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.80% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.99% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.17% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.80% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.59% | -0.69% |