PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPICHA.SW с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPICHA.SW с MEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).

SPICHA.SW и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPICHA.SW - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность SPI® Index. Фонд был запущен 18 июл. 2021 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPICHA.SW и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		-0.76%17.33%6.05%5.82%-16.70%23.29%3.83%29.94%-8.35%19.42%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.57%18.88%9.96%8.77%-14.03%19.42%-2.00%23.10%-13.88%21.04%
Разные валюты инструментов

SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPICHA.SW показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 8.06% против 7.27% соответственно.

SPICHA.SW

1 день
1.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
6.38%
1 год
6.48%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.06%

MEUD.L

1 день
2.49%
1 месяц
-2.64%
С начала года
0.57%
6 месяцев
5.34%
1 год
10.15%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.78%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPICHA.SW:
SPICHA.SW с CHDVD.SWSPICHA.SW с VOOSPICHA.SW с VTSPICHA.SW с VXUSSPICHA.SW с CHSPI.SW
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Сравнение комиссий SPICHA.SW и MEUD.L

SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

Доходность на риск

SPICHA.SW vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPICHA.SW
Ранг доходности на риск SPICHA.SW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPICHA.SW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPICHA.SW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPICHA.SW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPICHA.SW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPICHA.SW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPICHA.SW c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPICHA.SWMEUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.66

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.91

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.00

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.58

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPICHA.SW vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPICHA.SW на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPICHA.SW и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPICHA.SWMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPICHA.SW и MEUD.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPICHA.SW и MEUD.L

Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		2.00%2.38%2.96%2.94%2.83%2.26%2.55%2.60%3.21%2.62%3.04%2.87%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPICHA.SW и MEUD.L

Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и MEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPICHA.SWMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-28.57%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-10.53%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-17.09%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-28.57%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.13%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.18%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.73%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPICHA.SW и MEUD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 5.14%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPICHA.SWMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.80%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.23%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.27%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

15.71%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

16.93%

-3.03%