Сравнение SPICHA.SW с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SPICHA.SW и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPICHA.SW - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность SPI® Index. Фонд был запущен 18 июл. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | -2.50% | 17.33% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.43% | 6.98% | 25.68% | 11.10% | -16.88% | 21.75% | 6.76% | 24.66% | -8.89% | 19.21% |
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.60% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 7.87%
VT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPICHA.SW и VT
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. VT — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
VT
Сравнение SPICHA.SW c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 2.83 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPICHA.SW и VT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и VT
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.04% | 2.38% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и VT
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки VT в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -50.27% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.84% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -26.38% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -34.24% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -5.97% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.08% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.57% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и VT
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.43% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.65% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.87% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 21.21% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 16.58% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 18.28% | -4.39% |