Сравнение SPICHA.SW с CHSPI.SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW).
SPICHA.SW и CHSPI.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPICHA.SW - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность SPI® Index. Фонд был запущен 18 июл. 2021 г.. CHSPI.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Swiss Performance Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и CHSPI.SW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и CHSPI.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | -0.76% | 17.33% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | -0.28% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 30.42% | -9.37% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CHSPI.SW с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPICHA.SW имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции CHSPI.SW немного впереди с 8.09%.
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.06%
CHSPI.SW
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPICHA.SW и CHSPI.SW
И SPICHA.SW, и CHSPI.SW имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. CHSPI.SW — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
CHSPI.SW
Сравнение SPICHA.SW c CHSPI.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | CHSPI.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.73 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | CHSPI.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPICHA.SW и CHSPI.SW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и CHSPI.SW
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CHSPI.SW в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.00% | 2.38% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.85% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 2.59% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и CHSPI.SW
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, примерно равная максимальной просадке CHSPI.SW в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и CHSPI.SW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | CHSPI.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -26.58% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.14% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -21.75% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -26.58% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.45% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.72% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.65% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и CHSPI.SW
Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 5.14%, в то время как у iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSPI.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | CHSPI.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.76% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.87% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.12% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.45% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.26% | -0.36% |