PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIB с SKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both Corporate Bonds funds - SPIB tracks the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate while SKOR tracks the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIB returned 2.86%/yr vs 2.85%/yr for SKOR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIB charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIB имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции SKOR немного отстают с 2.85%.

SPIB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.79%
10 лет*
2.86%

SKOR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.29%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIB и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.46%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.33%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between SPIB and SKOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.78

The correlation between SPIB and SKOR shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTMSKOR с GABF

Доходность на риск

SPIB vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.95

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.91

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.54

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

9.09

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SKOR

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIBSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-15.98%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.09%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

-3.11%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-15.13%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-15.98%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.78%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.65%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SKOR

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIBSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.85%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.99%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

2.72%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

4.42%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

4.90%

-0.30%

Сравнение комиссий SPIB и SKOR

SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SKOR

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SKOR в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.67%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPIB and SKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIB has higher volatility (0.93%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, SPIB leads with 2.86% vs 2.85% for SKOR. On fees, SPIB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPIB has performed better with a 2.86% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 4.46% for SPIB.

SPIB tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.07% for SPIB and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIB и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор