PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIB с BBBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate, while BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, SPIB returned 5.27% vs 4.65% for BBBS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPIB charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BBBS.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.75%.

SPIB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.79%
10 лет*
2.86%

BBBS

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIB и BBBS

2026 (YTD)20252024
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.46%7.91%4.53%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.75%6.67%4.96%

Correlation

The correlation between SPIB and BBBS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between SPIB and BBBS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST

Доходность на риск

SPIB vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBBBBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.50

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.91

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.23

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

13.15

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBS равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.36

-1.49

Просадки

Сравнение просадок SPIB и BBBS

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и BBBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIBBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-1.45%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.45%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.22%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.28%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.35%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и BBBS

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIBBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.49%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.36%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

1.87%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

2.24%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

2.24%

+2.36%

Сравнение комиссий SPIB и BBBS

SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и BBBS

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BBBS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPIB and BBBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIB has higher volatility (0.93%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs BBBS's -1.45%.

On 1-year performance, SPIB leads with 5.27% vs 4.65% for BBBS. On fees, SPIB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIB has performed better with a 5.27% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BBBS.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.46% for SPIB.

SPIB is categorized as Corporate Bonds, while BBBS is Short-Term Bond. SPIB tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate, while BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for SPIB and 0.19% for BBBS.

BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIB и BBBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор