PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-4.46%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPIAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SPIAX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.94% соответственно.

SPIAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.46%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с ACEIXSPIAX с MIEYXSPIAX с PLFIXSPIAX с ^GSPCSPIAX с BSPIXSPIAX с ACSTX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий SPIAX и VADDX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

SPIAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.74

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.93

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

4.21

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPIAX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и VADDX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.06%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и VADDX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-60.12%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.61%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-21.58%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-39.39%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.99%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-7.03%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и VADDX

Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.48%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.88%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

17.25%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.30%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.54%

-0.47%