PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с FGTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIAX с FGTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPIAX (Invesco S&P 500 Index A) and FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) are both mutual funds - SPIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while FGTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SPIAX returned 14.96%/yr vs 16.13%/yr for FGTAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPIAX charges 0.54%/yr vs 0.90%/yr for FGTAX.

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и FGTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIAX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у FGTAX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SPIAX уступали акциям FGTAX по среднегодовой доходности: 14.96% против 16.13% соответственно.

SPIAX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.41%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.31%
10 лет*
14.96%

FGTAX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.52%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.91%
1 год
29.47%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.61%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIAX и FGTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		10.65%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		9.23%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%

Correlation

The correlation between SPIAX and FGTAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.96

The correlation between SPIAX and FGTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с PLFIXSPIAX с BSPIXSPIAX с VOOSPIAX с SCPIXSPIAX с ACSTXSPIAX с BXMXSPIAX с MIEYX
Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с EILGXFGTAX с QQQFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN

Доходность на риск

SPIAX vs. FGTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c FGTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXFGTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.48

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.43

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.30

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.90

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. FGTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGTAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и FGTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXFGTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и FGTAX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, примерно равная максимальной просадке FGTAX в -53.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и FGTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIAXFGTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-53.07%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.04%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-18.52%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-23.48%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-35.21%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.33%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-6.78%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и FGTAX

Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) имеют волатильность 2.92% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIAXFGTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.07%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.01%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.69%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.11%

-0.02%

Сравнение комиссий SPIAX и FGTAX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGTAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и FGTAX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FGTAX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.41%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		0.92%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPIAX and FGTAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIAX has higher volatility (2.92%) compared to FGTAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPIAX dropped -55.47% vs FGTAX's -53.07%.

FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIAX и FGTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор