Сравнение SPHY с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
SPHY и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHY и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 5.32% против 5.97% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и YLD
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
SPHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
SPHY
YLD
Сравнение SPHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 8.23 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и YLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и YLD
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что сопоставимо с доходностью YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и YLD
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -28.34% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -4.42% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -13.89% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -28.34% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.85% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.74% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.84% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и YLD
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.23% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.34% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.40% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 6.50% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 6.38% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 8.26% | -0.29% |