PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPHY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHY и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.32% против 8.45% соответственно.

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPHY и SPYD

SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPHY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.49

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.78

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.59

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

2.09

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.49

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPHY и SPYD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и SPYD

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и SPYD

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-46.42%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-12.35%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-22.25%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-46.42%

+24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.70%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.24%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.47%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 2.23%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.03%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

8.61%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

15.67%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

16.24%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

19.80%

-11.83%