PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с SPLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с SPLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB).

SPHY и SPLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHY и SPLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции SPLB по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.41% соответственно.

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD
Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с TLTSPLB с CMBSSPLB с SPHD

Сравнение комиссий SPHY и SPLB

SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPHY vs. SPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYSPLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.34

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.53

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.73

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

1.68

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. SPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPLB равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYSPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.34

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между SPHY и SPLB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и SPLB

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPLB в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и SPLB

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SPLB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHYSPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-34.46%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-5.43%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-34.46%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-34.46%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-15.77%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.94%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.37%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и SPLB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 2.23%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHYSPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.03%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

5.67%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

10.14%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

12.73%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

12.95%

-4.98%