PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLBSCHD
Дох-ть с нач. г.0.64%14.11%
Дох-ть за 1 год19.57%28.95%
Дох-ть за 3 года-6.12%6.67%
Дох-ть за 5 лет-1.34%12.45%
Дох-ть за 10 лет2.44%11.51%
Коэф-т Шарпа1.732.63
Коэф-т Сортино2.523.79
Коэф-т Омега1.301.46
Коэф-т Кальмара0.602.53
Коэф-т Мартина5.7714.63
Индекс Язвы3.34%2.03%
Дневная вол-ть11.14%11.29%
Макс. просадка-34.46%-33.37%
Текущая просадка-18.98%-2.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPLB и SCHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SCHD

С начала года, SPLB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
6.81%
12.11%
SPLB
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLB и SCHD

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.77
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.63

Сравнение коэффициента Шарпа SPLB и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.73
2.63
SPLB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SCHD

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SCHD в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
4.55%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%4.89%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SCHD

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-18.98%
-2.19%
SPLB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SCHD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 2.53%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.53%
2.74%
SPLB
SCHD