Сравнение SPHY с SGDM
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.21%/yr vs 11.84%/yr for SGDM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям SGDM по среднегодовой доходности: 5.21% против 11.84% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.21%
SGDM
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 37.20%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам SPHY и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.85% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -4.58% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
Correlation
The correlation between SPHY and SGDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.15 |
Over the past year, SPHY and SGDM have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. SGDM — Ранг доходности на риск
SPHY
SGDM
Сравнение SPHY c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.30 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 3.60 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и SGDM
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -54.95% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -35.96% | +33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -35.96% | +31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -45.06% | +29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -49.69% | +27.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.31% | +30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -25.46% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 12.93% | -12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и SGDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.16%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 16.53% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 38.64% | -35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 46.24% | -42.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 36.11% | -28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 36.97% | -29.10% |
Сравнение комиссий SPHY и SGDM
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и SGDM
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SGDM в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.09% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and SGDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDM has higher volatility (16.53%) compared to SPHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs SGDM's -54.95%.
On 10-year performance, SGDM leads with 11.84% vs 5.21% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 11.84% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.
SPHY has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 1.09% for SGDM.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while SGDM is Gold. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.50% for SGDM.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор