Сравнение SPHY с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
SPHY и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 5.32% против 5.63% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYS
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
SPHY vs. HYS — Ранг доходности на риск
SPHY
HYS
Сравнение SPHY c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.91 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.95 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYS
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что сопоставимо с доходностью HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYS
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -20.91% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -4.06% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -10.61% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -20.91% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.90% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.55% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.73% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYS
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.88% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.53% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 5.38% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 6.22% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 6.85% | +1.12% |