PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с HYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while HYS tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.14%/yr vs 5.31%/yr for HYS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции HYS немного впереди с 5.31%.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Correlation

The correlation between SPHY and HYS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.58

Over the past year, SPHY and HYS have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPHY и HYS

Секторы
SPHY
HYS

Финансовые услуги

99.9%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
HYS

-

Энергетика

SPHY
0.1%
HYS

-

Сырьевые материалы

SPHY

-

HYS

-

Коммуникационные услуги

SPHY

-

HYS
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

HYS

-

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

HYS

-

Здравоохранение

SPHY

-

HYS

-

Промышленность

SPHY

-

HYS

-

Недвижимость

SPHY

-

HYS

-

Технологии

SPHY

-

HYS

-

Коммунальные услуги

SPHY

-

HYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZHYS с LTPZ

Доходность на риск

SPHY vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.67

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.96

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPHY и HYS

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-20.91%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.88%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-4.98%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-10.61%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-20.91%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.53%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.46%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и HYS

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.23%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.72%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.47%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

6.26%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

6.84%

+1.05%

Сравнение комиссий SPHY и HYS

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и HYS

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPHY and HYS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs HYS's -20.91%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.31% vs 5.14% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.31% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 7.26% for SPHY.

SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.56% for HYS.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор