PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOXA с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FOXA и VST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FOXA с VST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOXA или VST.

Доходность

Сравнение доходности FOXA и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOXA:

2.38

VST:

0.72

Коэф-т Сортино

FOXA:

3.32

VST:

1.33

Коэф-т Омега

FOXA:

1.47

VST:

1.19

Коэф-т Кальмара

FOXA:

3.03

VST:

1.07

Коэф-т Мартина

FOXA:

12.08

VST:

2.39

Индекс Язвы

FOXA:

5.45%

VST:

21.96%

Дневная вол-ть

FOXA:

26.34%

VST:

74.82%

Макс. просадка

FOXA:

-50.55%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

FOXA:

-4.82%

VST:

-16.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOXA:

$24.15B

VST:

$54.20B

EPS

FOXA:

$3.94

VST:

$6.31

Коэффициент P/E

FOXA:

13.90

VST:

25.31

Коэффициент PEG

FOXA:

5.99

VST:

4.53

Коэффициент P/S

FOXA:

1.50

VST:

2.99

Коэффициент P/B

FOXA:

2.14

VST:

23.07

Общая выручка (12 мес.)

FOXA:

$16.11B

VST:

$18.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOXA:

$16.11B

VST:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

FOXA:

$3.34B

VST:

$6.78B

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 16.67%.

FOXA

С начала года

13.64%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

17.16%

1 год

62.16%

3 года

17.32%

5 лет

15.07%

10 лет

N/A

VST

С начала года

16.67%

1 месяц

23.87%

6 месяцев

0.79%

1 год

53.66%

3 года

86.47%

5 лет

54.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Vistra Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOXA и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг риск-скорректированной доходности FOXA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOXA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOXA c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и VST

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VST в 0.55%

TTM202420232022202120202019201820172016
FOXA
Fox Corporation		0.98%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.55%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и VST

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и VST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и VST

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 8.65%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOXA и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.37B
3.93B
(FOXA) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOXA и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
20.2%
(FOXA) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
FOXA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.37B при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

FOXA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 760.00M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

FOXA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.