Сравнение FOXA с VST
FOXA (Fox Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. FOXA operates in Broadcasting (Communication Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, FOXA returned 13.01%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOXA и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXA показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.54%.
FOXA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXA и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | -11.60% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | -20.22% | -1.15% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | -9.38% |
Correlation
The correlation between FOXA and VST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between FOXA and VST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOXA:
$3.83
VST:
$8.60
FOXA:
16.77
VST:
17.87
FOXA:
1.10
VST:
0.41
FOXA:
1.77
VST:
2.28
FOXA:
$16.20B
VST:
$17.20B
FOXA:
$5.67B
VST:
$1.12B
FOXA:
$3.09B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXA vs. VST — Ранг доходности на риск
FOXA
VST
Сравнение FOXA c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXA | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.32 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.61 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.25 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.21 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FOXA и VST
Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | -53.32% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -38.01% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -48.80% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -48.80% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -29.23% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -13.67% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 20.03% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXA и VST
Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 10.72%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 14.51% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 37.45% | -16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 48.50% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 47.86% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 42.19% | -10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXA и VST
Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | 0.87% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOXA и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOXA и VST
FOXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FOXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FOXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
FOXA and VST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to FOXA (10.72%). In terms of maximum drawdown, FOXA dropped -50.56% vs VST's -53.32%.
FOXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXA и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор