PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXA с FOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOXA с FOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOXA (Fox Corporation) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. Both operate in the Broadcasting industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, FOXA returned 6.73%/yr vs 5.98%/yr for FOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности FOXA и FOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Fox Corporation (FOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у FOX с доходностью -29.75%.

FOXA

1 день
2.07%
1 месяц
-22.16%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-32.29%
1 год
-10.06%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

FOX

1 день
1.84%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-29.76%
1 год
-10.65%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXA и FOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOXA
Fox Corporation		-31.51%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%
FOX
Fox Corporation		-29.75%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-4.43%

Correlation

The correlation between FOXA and FOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.98

The correlation between FOXA and FOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOXA:

$21.51B

FOX:

$19.60B

EPS

FOXA:

$3.83

FOX:

$3.83

Коэффициент P/E

FOXA:

12.99

FOX:

11.83

Коэффициент PEG

FOXA:

0.85

FOX:

0.76

Коэффициент P/S

FOXA:

1.37

FOX:

1.25

Коэффициент P/B

FOXA:

1.96

FOX:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

FOXA:

$16.20B

FOX:

$16.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOXA:

$5.67B

FOX:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

FOXA:

$3.09B

FOX:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Fox Corporation

Часто сравнивают с FOXA:
FOXA с PARAFOXA с COSTFOXA с FLTWFOXA с TMUSFOXA с VSTFOXA с VOOFOXA с IYW
Часто сравнивают с FOX:
FOX с NFLXFOX с SPYFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABTFOX с IYW

Доходность на риск

FOXA vs. FOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXA c FOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOXAFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.33

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-0.23

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.32

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.86

+0.09

FOXA vs. FOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOX равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и FOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOXA и FOX

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке FOX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и FOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXAFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-50.70%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-33.90%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-33.90%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-33.90%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.25%

-32.68%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-17.72%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

12.35%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и FOX

Fox Corporation (FOXA) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Fox Corporation (FOX) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что FOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXAFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

19.46%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.82%

26.92%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.87%

32.51%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

27.41%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

31.75%

+0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и FOX

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FOX в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		1.23%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%
FOXA
Fox Corporation		1.12%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOXA и FOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
3.99B
3.99B
(FOXA) Общая выручка
(FOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOXA и FOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и Fox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
37.6%
Активы портфеля
FOXA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

FOXA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

FOXA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FOXA and FOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOXA has higher volatility (21.44%) compared to FOX (19.46%). In terms of maximum drawdown, FOXA dropped -50.56% vs FOX's -50.70%.

FOXA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXA и FOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор