Сравнение FOXA с TMUS
FOXA (Fox Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — FOXA in Broadcasting, TMUS in Telecom Services. Over the past 5 years, FOXA returned 11.42%/yr vs 6.18%/yr for TMUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOXA и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXA показывает доходность -21.87%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -4.04%.
FOXA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- -21.31%
- С начала года
- -21.87%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам FOXA и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | -21.87% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | -20.22% | -1.15% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 9.72% |
Correlation
The correlation between FOXA and TMUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between FOXA and TMUS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOXA:
$24.91B
TMUS:
$208.70B
FOXA:
$3.87
TMUS:
$9.45
FOXA:
14.70
TMUS:
20.40
FOXA:
0.97
TMUS:
0.31
FOXA:
1.55
TMUS:
2.38
FOXA:
2.24
TMUS:
3.80
FOXA:
$16.20B
TMUS:
$90.53B
FOXA:
$5.67B
TMUS:
$34.92B
FOXA:
$3.09B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXA vs. TMUS — Ранг доходности на риск
FOXA
TMUS
Сравнение FOXA c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXA | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.42 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.72 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXA и TMUS
Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | -86.29% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -34.02% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -37.13% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -37.13% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -27.72% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -25.98% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 19.71% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXA и TMUS
Fox Corporation (FOXA) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что FOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 10.65% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 20.93% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 26.18% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 24.33% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 26.16% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXA и TMUS
Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TMUS в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | 0.99% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOXA и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOXA и TMUS
FOXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FOXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FOXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
FOXA and TMUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXA has higher volatility (12.58%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, FOXA dropped -50.56% vs TMUS's -86.29%.
FOXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXA и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор