Сравнение FOXA с TMUS
FOXA (Fox Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — FOXA in Broadcasting, TMUS in Telecom Services. Over the past 5 years, FOXA returned 6.73%/yr vs 5.40%/yr for TMUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOXA и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXA показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -10.04%.
FOXA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -31.51%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам FOXA и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | -31.51% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | -20.22% | -1.15% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -10.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 9.72% |
Correlation
The correlation between FOXA and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between FOXA and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOXA:
$21.51B
TMUS:
$199.24B
FOXA:
$3.83
TMUS:
$9.41
FOXA:
12.99
TMUS:
19.21
FOXA:
0.85
TMUS:
0.29
FOXA:
1.37
TMUS:
2.24
FOXA:
1.96
TMUS:
3.57
FOXA:
$16.20B
TMUS:
$90.53B
FOXA:
$5.67B
TMUS:
$34.92B
FOXA:
$3.09B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXA vs. TMUS — Ранг доходности на риск
FOXA
TMUS
Сравнение FOXA c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXA | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.66 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.08 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXA и TMUS
Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | -86.29% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -30.37% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -33.65% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -33.65% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.25% | -32.24% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -25.97% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 18.46% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXA и TMUS
Fox Corporation (FOXA) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что FOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.44% | 7.80% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.82% | 19.46% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 24.86% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 23.99% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 26.04% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXA и TMUS
Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TMUS в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | 1.12% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.18% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOXA и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOXA и TMUS
FOXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FOXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FOXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
FOXA and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXA has higher volatility (21.44%) compared to TMUS (7.80%). In terms of maximum drawdown, FOXA dropped -50.56% vs TMUS's -86.29%.
FOXA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXA и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор