PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXA с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOXA с TMUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOXA (Fox Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — FOXA in Broadcasting, TMUS in Telecom Services. Over the past 5 years, FOXA returned 13.01%/yr vs 5.60%/yr for TMUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOXA и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -9.72%.

FOXA

1 день
-2.15%
1 месяц
3.08%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-2.79%
1 год
17.41%
3 года*
27.95%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXA и TMUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOXA
Fox Corporation		-11.60%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%9.37%

Correlation

The correlation between FOXA and TMUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.22

The correlation between FOXA and TMUS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOXA:

$27.77B

TMUS:

$199.97B

EPS

FOXA:

$3.83

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

FOXA:

16.77

TMUS:

19.28

Коэффициент PEG

FOXA:

1.10

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

FOXA:

1.77

TMUS:

2.25

Коэффициент P/B

FOXA:

2.53

TMUS:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

FOXA:

$16.20B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOXA:

$5.67B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

FOXA:

$3.09B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с FOXA:
FOXA с FOXFOXA с PARAFOXA с COSTFOXA с FLTWFOXA с VSTFOXA с VOOFOXA с IYW
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

FOXA vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXA c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXATMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.97

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.36

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.85

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.85

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.40

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXA vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXATMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.97

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FOXA и TMUS

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXATMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-86.29%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-28.62%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-31.99%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-31.99%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-31.99%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-25.95%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

17.33%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и TMUS

Fox Corporation (FOXA) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXATMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.53%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

19.07%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

24.92%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

23.85%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

26.07%

+5.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и TMUS

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TMUS в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOXA
Fox Corporation		0.87%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOXA и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.99B
23.11B
(FOXA) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOXA и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
0
Активы портфеля
FOXA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FOXA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FOXA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

FOXA and TMUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXA has higher volatility (10.72%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, FOXA dropped -50.56% vs TMUS's -86.29%.

FOXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXA и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор