PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOXA с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOXA и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXA и FLTW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOXA
Fox Corporation
-19.38%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
11.26%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%25.11%

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 11.26%.


FOXA

1 день
0.27%
1 месяц
2.70%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-5.08%
1 год
3.75%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.48%
10 лет*

FLTW

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.37%
С начала года
11.26%
6 месяцев
17.64%
1 год
57.44%
3 года*
24.98%
5 лет*
12.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fox Corporation

Franklin FTSE Taiwan ETF

Доходность на риск

FOXA vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXA c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOXAFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

2.09

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.78

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.69

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

14.84

-14.28

FOXA vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOXAFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.09

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.70

-0.46

Корреляция

Корреляция между FOXA и FLTW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и FLTW

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FLTW в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018
FOXA
Fox Corporation
0.96%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.25%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и FLTW

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и FLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


FOXAFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-38.00%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-11.70%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-38.00%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-9.02%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-8.57%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.76%

3.93%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и FLTW

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 4.81%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FOXAFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

10.17%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

18.51%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

27.56%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

22.06%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

21.31%

+10.75%