PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOXA с FLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOXA и FLTW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FOXA с FLTW

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOXA или FLTW.

Доходность

Сравнение доходности FOXA и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOXA:

2.38

FLTW:

0.22

Коэф-т Сортино

FOXA:

3.32

FLTW:

0.41

Коэф-т Омега

FOXA:

1.47

FLTW:

1.05

Коэф-т Кальмара

FOXA:

3.03

FLTW:

0.15

Коэф-т Мартина

FOXA:

12.08

FLTW:

0.49

Индекс Язвы

FOXA:

5.45%

FLTW:

8.24%

Дневная вол-ть

FOXA:

26.34%

FLTW:

27.55%

Макс. просадка

FOXA:

-50.55%

FLTW:

-38.00%

Текущая просадка

FOXA:

-4.82%

FLTW:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у FLTW с доходностью 1.15%.

FOXA

С начала года

13.64%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

17.16%

1 год

62.16%

3 года

17.32%

5 лет

15.07%

10 лет

N/A

FLTW

С начала года

1.15%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.15%

3 года

8.68%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Franklin FTSE Taiwan ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOXA и FLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг риск-скорректированной доходности FOXA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOXA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOXA c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FLTW равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и FLTW

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FLTW в 1.87%

TTM2024202320222021202020192018
FOXA
Fox Corporation		0.98%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.87%1.89%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и FLTW

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и FLTW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и FLTW

Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 8.65% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...