PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOXA с FLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXA с FLTW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOXA или FLTW.

Корреляция

Корреляция между FOXA и FLTW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FOXA и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOXA:

2.10

FLTW:

0.36

Коэф-т Сортино

FOXA:

3.04

FLTW:

0.73

Коэф-т Омега

FOXA:

1.44

FLTW:

1.09

Коэф-т Кальмара

FOXA:

2.50

FLTW:

0.40

Коэф-т Мартина

FOXA:

10.70

FLTW:

1.27

Индекс Язвы

FOXA:

5.35%

FLTW:

8.21%

Дневная вол-ть

FOXA:

25.21%

FLTW:

27.66%

Макс. просадка

FOXA:

-50.55%

FLTW:

-38.00%

Текущая просадка

FOXA:

-12.96%

FLTW:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у FLTW с доходностью -0.06%.

FOXA

С начала года

3.92%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

13.19%

1 год

52.10%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

FLTW

С начала года

-0.06%

1 месяц

21.08%

6 месяцев

-4.47%

1 год

8.96%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOXA и FLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг риск-скорректированной доходности FOXA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOXA c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FLTW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и FLTW

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FLTW в 1.89%

TTM2024202320222021202020192018
FOXA
Fox Corporation		1.07%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.89%1.89%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и FLTW

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и FLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и FLTW

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 7.37%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...