PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXA с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXA с FLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FOXA и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXA и FLTW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOXA
Fox Corporation		-19.60%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		13.05%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%25.11%

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 13.05%.

FOXA

1 день
0.10%
1 месяц
3.45%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с FOXA:
FOXA с FOXFOXA с COSTFOXA с PARAFOXA с TMUSFOXA с VSTFOXA с FSPGXFOXA с IYW
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с SPDW

Доходность на риск

FOXA vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXA c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXAFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.22

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.91

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

4.01

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

16.28

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXA vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXAFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.22

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.71

-0.47

Корреляция

Корреляция между FOXA и FLTW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и FLTW

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FLTW в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018
FOXA
Fox Corporation		0.96%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и FLTW

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и FLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXAFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-38.00%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-15.81%

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-38.00%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-7.55%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-8.57%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

3.89%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и FLTW

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 5.33%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXAFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

10.06%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

18.45%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.71%

27.53%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

22.06%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

21.30%

+10.77%