Сравнение FOXA с COST
FOXA (Fox Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FOXA operates in Broadcasting (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FOXA returned 13.45%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOXA и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXA показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
FOXA
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам FOXA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | -9.87% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | -20.22% | -1.15% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 27.06% |
Correlation
The correlation between FOXA and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between FOXA and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOXA:
$3.83
COST:
$26.51
FOXA:
17.09
COST:
36.68
FOXA:
1.12
COST:
2.87
FOXA:
1.81
COST:
1.10
FOXA:
$16.20B
COST:
$293.59B
FOXA:
$5.67B
COST:
$11.12B
FOXA:
$3.09B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXA vs. COST — Ранг доходности на риск
FOXA
COST
Сравнение FOXA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.44 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.99 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.37 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FOXA и COST
Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | -53.39% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -16.02% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -20.74% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -31.40% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -11.15% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -13.36% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 9.60% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXA и COST
Fox Corporation (FOXA) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что FOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 8.14% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 14.83% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 19.15% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 22.73% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 21.94% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXA и COST
Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FOXA Fox Corporation | 0.85% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOXA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOXA и COST
FOXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FOXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FOXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FOXA and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXA has higher volatility (10.86%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, FOXA dropped -50.56% vs COST's -53.39%.
FOXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXA и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор