PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

SPHQ и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.81%17.39%24.40%26.11%-18.52%28.48%17.92%30.91%-4.78%21.38%
Разные валюты инструментов

SPHQ торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -4.41%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPHQ – 13.63% и акции ZSP.TO – 13.63%.

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%

ZSP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.60%
1 год
16.72%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий SPHQ и ZSP.TO

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

SPHQ vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.52

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPHQ и ZSP.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и ZSP.TO

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и ZSP.TO

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-26.94%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.43%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-22.25%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-26.94%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.64%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-3.37%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.34%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и ZSP.TO

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 5.32% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.27%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.43%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.46%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.93%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.09%

-0.28%