PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index while VOOG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.91% против 17.80% соответственно.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between SPHQ and VOOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SPHQ and VOOG has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VOOG

Секторы
SPHQ
VOOG

Технологии

28.1%
49.4%

Промышленность

24.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

15.4%
1.0%

Финансовые услуги

13.3%
8.8%

Здравоохранение

8.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.4%

Сырьевые материалы

2.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
18.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.4%

Энергетика

0.7%
0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

SPHQ
28.1%
VOOG
49.4%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VOOG
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VOOG
1.0%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VOOG
8.8%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VOOG
5.8%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VOOG
9.4%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VOOG
18.0%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VOOG
0.4%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VOOG
0.1%

Недвижимость

SPHQ

-

VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

SPHQ vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.79

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.13

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.74

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VOOG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-32.73%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.71%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-22.18%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.73%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-32.73%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.28%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-4.97%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.33%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VOOG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.61%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.04%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

16.31%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

21.25%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.77%

-2.89%

Сравнение комиссий SPHQ и VOOG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VOOG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VOOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 14.91% for SPHQ. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.45% for VOOG.

SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор