Сравнение SPHQ с MFTFX
SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 5.40%/yr for MFTFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPHQ charges 0.15%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и MFTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у MFTFX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции MFTFX по среднегодовой доходности: 15.27% против 5.40% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.27%
MFTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам SPHQ и MFTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.79% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 10.62% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
Correlation
The correlation between SPHQ and MFTFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.11 |
Over the past year, SPHQ and MFTFX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. MFTFX — Ранг доходности на риск
SPHQ
MFTFX
Сравнение SPHQ c MFTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHQ | MFTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.56 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 9.80 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и MFTFX
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и MFTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHQ | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -35.70% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.83% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -32.57% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -32.57% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -35.70% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -16.96% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.57% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и MFTFX
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеют волатильность 4.92% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHQ | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.70% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.73% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 19.86% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.08% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.15% | -4.25% |
Сравнение комиссий SPHQ и MFTFX
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и MFTFX
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHQ and MFTFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to MFTFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs MFTFX's -35.70%.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHQ и MFTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор