Сравнение SPHIX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 5.33% против 21.74% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и IYW
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SPHIX vs. IYW — Ранг доходности на риск
SPHIX
IYW
Сравнение SPHIX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.13 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.73 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.77 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 5.68 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.13 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.30 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и IYW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и IYW
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и IYW
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -81.90% | +50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -17.81% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -39.44% | +22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -39.44% | +17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -12.65% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -34.87% | +31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.55% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и IYW
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 8.23% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 15.99% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 26.92% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 25.78% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 24.98% | -19.19% |