Сравнение SPHIX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или IYW.
Основные характеристики
| SPHIX | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.60% | 30.22% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 38.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 12.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 24.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 20.84% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 7.51 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 2.15 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 34.19 | 8.36 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 3.42% | 21.02% |
| Макс. просадка | -31.35% | -81.89% |
| Текущая просадка | -0.38% | -1.05% |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и IYW
С начала года, SPHIX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 30.22%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.08% против 20.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и IYW
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHIX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и IYW
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.70% | 5.43% | 5.17% | 4.74% | 4.71% | 5.11% | 6.00% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% | 6.16% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и IYW
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и IYW
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.72%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.