PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SPHD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.02% соответственно.

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SPHD и IVV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPHD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.97

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.53

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.32

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPHD и IVV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и IVV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и IVV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-55.25%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.06%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-24.53%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.90%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.26%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.85%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.53%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и IVV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.21%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.30%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.45%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.31%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.89%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.04%

-0.39%