Сравнение SPHD с ERNS.L
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. SPHD is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.65%/yr vs 1.68%/yr for ERNS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPHD торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 7.65% против 1.68% соответственно.
SPHD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.65%
ERNS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам SPHD и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.74% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.21% | 12.75% | 3.79% | 10.28% | -9.32% | -0.77% | 3.86% | 5.34% | -5.11% | 10.14% |
Correlation
The correlation between SPHD and ERNS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
SPHD
ERNS.L
Сравнение SPHD c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.64 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.41 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и ERNS.L
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -34.17% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -4.13% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -7.89% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -23.81% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -24.90% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.66% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -16.08% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.87% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и ERNS.L
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.95% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 4.96% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 6.74% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 8.62% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 9.40% | +8.25% |
Сравнение комиссий SPHD и ERNS.L
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и ERNS.L
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ERNS.L в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.40% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and ERNS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор