Сравнение ERNS.L с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
ERNS.L и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2013 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERNS.L или CEMB.
Основные характеристики
| ERNS.L | CEMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | 6.55% |
| Дох-ть за 1 год | 5.61% | 12.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.38% | 1.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 8.04 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 16.45 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 3.46 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 47.45 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 211.07 | 21.78 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.60% |
| Дневная вол-ть | 0.69% | 4.17% |
| Макс. просадка | -1.51% | -20.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между ERNS.L и CEMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и CEMB
С начала года, ERNS.L показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNS.L и CEMB
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERNS.L c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и CEMB
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CEMB в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.25% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% | 0.55% | 0.06% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и CEMB
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и CEMB
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.