Сравнение ERNS.L с IGLT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L).
ERNS.L и IGLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2013 г.. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERNS.L или IGLT.L.
Основные характеристики
| ERNS.L | IGLT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.58% | -3.35% |
| Дох-ть за 1 год | 5.65% | 3.78% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | -9.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.37% | -4.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | -0.15% |
| Коэф-т Шарпа | 8.17 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 16.71 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 3.53 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 48.02 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 214.15 | 0.78 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 3.06% |
| Дневная вол-ть | 0.69% | 7.49% |
| Макс. просадка | -1.51% | -35.52% |
| Текущая просадка | 0.00% | -28.69% |
Корреляция
Корреляция между ERNS.L и IGLT.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и IGLT.L
С начала года, ERNS.L показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ERNS.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: 1.57% против -0.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNS.L и IGLT.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERNS.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и IGLT.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IGLT.L в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.26% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% | 0.55% | 0.06% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.04% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% | 2.04% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и IGLT.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и IGLT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и IGLT.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) составляет 1.61%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.