PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERNS.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNS.L и TI5G.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
0.77%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%1.27%0.50%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.08%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 1.08%.


ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.53%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.14%

TI5G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.65%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Сравнение комиссий ERNS.L и TI5G.L

ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ERNS.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERNS.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.39

1.09

+4.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.29

1.49

+7.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.44

1.22

+1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.48

2.43

+21.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.06

7.90

+106.16

ERNS.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ERNS.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

1.09

+4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.19

0.99

+3.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.86

+1.33

Корреляция

Корреляция между ERNS.L и TI5G.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNS.L и TI5G.L

Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности TI5G.L в 5.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
5.69%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и TI5G.L

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и TI5G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ERNS.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-5.63%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-1.55%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-5.63%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-1.04%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.48%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и TI5G.L

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ERNS.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.90%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

1.68%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

3.35%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

3.07%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.91%

3.25%

-2.34%