Сравнение ERNS.L с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
ERNS.L и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2013 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERNS.L или ICSH.
Основные характеристики
| ERNS.L | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | 4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 5.61% | 5.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.38% | 2.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 8.04 | 13.61 |
| Коэф-т Сортино | 16.45 | 37.41 |
| Коэф-т Омега | 3.46 | 8.59 |
| Коэф-т Кальмара | 47.45 | 85.48 |
| Коэф-т Мартина | 211.07 | 541.28 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.69% | 0.44% |
| Макс. просадка | -1.51% | -3.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между ERNS.L и ICSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и ICSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNS.L показывает доходность 4.63%, а ICSH немного выше – 4.80%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNS.L и ICSH
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERNS.L c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и ICSH
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.25% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% | 0.55% | 0.06% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и ICSH
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и ICSH
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.