PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERNS.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNS.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
0.77%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%1.27%0.58%0.57%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.06%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
Разные валюты инструментов

ERNS.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ERNS.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.02% соответственно.


ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.53%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.14%

CSH2.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.56%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий ERNS.L и CSH2.L

ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ERNS.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERNS.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.39

7.39

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.29

13.85

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.44

3.89

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.48

28.85

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.06

144.45

-30.38

ERNS.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSH2.L равному 7.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ERNS.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

7.39

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.19

6.25

-2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

4.57

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

4.52

-2.33

Корреляция

Корреляция между ERNS.L и CSH2.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNS.L и CSH2.L

Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
5.69%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и CSH2.L

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ERNS.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-0.37%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-0.16%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-0.29%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

-0.37%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

0.00%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и CSH2.L

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ERNS.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

0.37%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

0.61%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

0.56%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.91%

0.44%

+0.47%