Сравнение ERNS.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
ERNS.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNS.L - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNS.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 0.77% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.06% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ERNS.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.02% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.14%
CSH2.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNS.L и CSH2.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERNS.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
CSH2.L
Сравнение ERNS.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.39 | 7.39 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.29 | 13.85 | -4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.44 | 3.89 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.48 | 28.85 | -5.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.06 | 144.45 | -30.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39 | 7.39 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.19 | 6.25 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 4.57 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 4.52 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между ERNS.L и CSH2.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и CSH2.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.69% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и CSH2.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -0.37% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.16% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -0.29% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -0.37% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и CSH2.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 0.37% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.61% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.56% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 0.44% | +0.47% |