Сравнение SPHD с CSH2.L
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. SPHD is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.65%/yr vs 1.55%/yr for CSH2.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPHD торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 7.65% против 1.55% соответственно.
SPHD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.65%
CSH2.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам SPHD и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.74% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.37% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Correlation
The correlation between SPHD and CSH2.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
SPHD
CSH2.L
Сравнение SPHD c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.65 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.41 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и CSH2.L
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -29.83% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -4.11% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -7.81% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -23.46% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -25.51% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.75% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -12.68% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.90% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и CSH2.L
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.79% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 4.89% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 6.65% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 8.55% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 9.33% | +8.32% |
Сравнение комиссий SPHD и CSH2.L
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и CSH2.L
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.40% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and CSH2.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор