Сравнение CSH2.L с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
CSH2.L и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH2.L или UUP.
Основные характеристики
| CSH2.L | UUP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 5.53% | 5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.69% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.30% | 3.74% |
| Коэф-т Шарпа | 6.01 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 9.55 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 3.52 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 18.96 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 128.15 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 0.91% | 6.12% |
| Макс. просадка | -0.37% | -22.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и UUP составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и UUP
С начала года, CSH2.L показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 8.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSH2.L и UUP
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSH2.L c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и UUP
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.91% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и UUP
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и UUP
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеют волатильность 2.28% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.