Сравнение SPHD с ARTY
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHD returned 6.57%/yr vs 13.27%/yr for ARTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 60.68%.
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
ARTY
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 60.68%
- 6 месяцев
- 63.32%
- 1 год
- 104.26%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHD и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -4.41% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 60.68% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
Correlation
The correlation between SPHD and ARTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between SPHD and ARTY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. ARTY — Ранг доходности на риск
SPHD
ARTY
Сравнение SPHD c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.57 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 18.40 | -14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и ARTY
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -54.50% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -18.81% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -32.44% | +19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -50.53% | +31.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -4.13% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -19.80% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.69% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и ARTY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.91%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 18.52% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 29.30% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 33.37% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 29.33% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 28.18% | -10.52% |
Сравнение комиссий SPHD и ARTY
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и ARTY
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and ARTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (18.52%) compared to SPHD (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs ARTY's -54.50%.
On 5-year performance, ARTY leads with 13.27% vs 6.57% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 13.27% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.06% for ARTY.
SPHD is categorized as Dividend, while ARTY is Technology Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.47% for ARTY.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор