PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHD с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPHD и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 60.68%.


SPHD

1 день
-1.12%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.65%
1 год
12.70%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.41%

ARTY

1 день
5.66%
1 месяц
17.65%
С начала года
60.68%
6 месяцев
63.32%
1 год
104.26%
3 года*
32.85%
5 лет*
13.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и ARTY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
8.51%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-4.41%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
60.68%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between SPHD and ARTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.36

The correlation between SPHD and ARTY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

SPHD vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPHDARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.57

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

18.40

-14.10

SPHD vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и ARTY

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ARTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPHDARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-54.50%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-18.81%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-32.44%

+19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-50.53%

+31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.13%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-19.80%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.69%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и ARTY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.91%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPHDARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

18.52%

-14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

29.30%

-21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

33.37%

-22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

29.33%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

28.18%

-10.52%

Сравнение комиссий SPHD и ARTY

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и ARTY

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ARTY в 0.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.45%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы


SPHD and ARTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (18.52%) compared to SPHD (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, ARTY leads with 13.27% vs 6.57% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 13.27% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.06% for ARTY.

SPHD is categorized as Dividend, while ARTY is Technology Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор