PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 19.46%/yr vs 25.49%/yr for VGT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.46% против 25.49% соответственно.

SPHB

1 день
-4.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.05%
6 месяцев
26.31%
1 год
62.78%
3 года*
28.21%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.46%

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		29.05%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SPHB and VGT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.77

The correlation between SPHB and VGT shifts across timeframes, from 0.76 (10 years) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHB и VGT

Секторы
SPHB
VGT

Технологии

46.2%
98.5%

Промышленность

14.8%
0.4%

Финансовые услуги

13.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.1%

Здравоохранение

4.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
46.2%
VGT
98.5%

Промышленность

SPHB
14.8%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

SPHB
13.2%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.7%
VGT
0.1%

Здравоохранение

SPHB
4.9%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

SPHB
2.5%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

SPHB
2.4%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

SPHB
2.4%
VGT

-

Энергетика

SPHB
2.2%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.9%
VGT

-

Недвижимость

SPHB

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SPHB vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHBVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.07

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.61

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

2.87

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

8.76

+13.41

SPHB vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHB и VGT

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-54.63%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-16.40%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-27.23%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-35.07%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-35.07%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-7.71%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.95%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.36%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и VGT

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 11.78% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

11.39%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

18.58%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

22.72%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

25.55%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

24.77%

+3.77%

Сравнение комиссий SPHB и VGT

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и VGT

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.54%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and VGT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (11.78%) compared to VGT (11.39%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.49% vs 19.46% for SPHB. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.49% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPHB has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.33% for VGT.

SPHB is categorized as S&P 500, while VGT is Technology Equities. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.09% for VGT.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор