PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

SPHB и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.23% соответственно.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий SPHB и RSPM

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPHB vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.09

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.66

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.60

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

5.27

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPHB и RSPM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и RSPM

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и RSPM

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-61.18%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-15.67%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-27.19%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-39.84%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.08%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.83%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.75%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и RSPM

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.20%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

13.59%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

22.71%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

20.12%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

21.91%

+6.50%