PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHB с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с RSPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 17.97%/yr vs 8.97%/yr for RSPG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 17.97% против 8.97% соответственно.

SPHB

1 день
-2.57%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
16.23%
С начала года
22.58%
1 год
42.99%
3 года*
22.56%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.97%

RSPG

1 день
0.76%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
25.06%
С начала года
31.41%
1 год
41.95%
3 года*
16.82%
5 лет*
24.31%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		22.58%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.41%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between SPHB and RSPG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.64

The correlation between SPHB and RSPG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHB и RSPG

Секторы
SPHB
RSPG

Технологии

43.7%

-

Финансовые услуги

14.5%
0.0%

Промышленность

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Энергетика

0.8%
100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
43.7%
RSPG

-

Финансовые услуги

SPHB
14.5%
RSPG
0.0%

Промышленность

SPHB
13.1%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

SPHB
9.9%
RSPG

-

Здравоохранение

SPHB
6.2%
RSPG

-

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
RSPG

-

Сырьевые материалы

SPHB
2.4%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

SPHB
1.7%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.9%
RSPG

-

Энергетика

SPHB
0.8%
RSPG
100.0%

Недвижимость

SPHB

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с XSVMSPHB с SPYSPHB с IVV
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG

Доходность на риск

SPHB vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHBRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.92

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.49

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.07

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

7.85

+5.94

SPHB vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHB и RSPG

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-79.98%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-13.72%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-23.06%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.44%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-73.17%

+26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-7.68%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-25.37%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.36%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и RSPG

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

6.06%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

16.85%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

21.94%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

28.05%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

33.46%

-4.95%

Сравнение комиссий SPHB и RSPG

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и RSPG

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSPG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.02%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.57%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and RSPG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (9.80%) compared to RSPG (6.06%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, SPHB leads with 17.97% vs 8.97% for RSPG. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 17.97% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.57% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор