PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

SPHB и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.25% соответственно.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий SPHB и RSPG

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPHB vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.54

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.55

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

4.32

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа RSPG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPHB и RSPG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и RSPG

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и RSPG

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-79.98%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-21.05%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.44%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-73.17%

+26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.04%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-25.63%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.55%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и RSPG

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.30%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

15.29%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

27.69%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

28.51%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

33.58%

-5.17%