PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.92%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 18.92% против 17.38% соответственно.

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between SPHB and PPA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPHB and PPA has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHB и PPA

Секторы
SPHB
PPA

Технологии

45.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%
90.1%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
0.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
45.8%
PPA
9.8%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
PPA

-

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
PPA

-

Промышленность

SPHB
11.7%
PPA
90.1%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
PPA

-

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
PPA
0.1%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
PPA

-

Здравоохранение

SPHB
2.9%
PPA

-

Энергетика

SPHB
2.2%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
PPA

-

Недвижимость

SPHB

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

SPHB vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.40

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.05

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

1.95

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

5.68

+20.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.40

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPHB и PPA

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-57.37%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-13.71%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-15.24%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-18.37%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-43.92%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-8.40%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-9.18%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.69%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и PPA

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.73%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

15.95%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

19.03%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

18.49%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

20.64%

+7.81%

Сравнение комиссий SPHB и PPA

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и PPA

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and PPA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.92% vs 17.38% for PPA. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.92% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.39% for PPA.

SPHB is categorized as S&P 500, while PPA is Aerospace & Defense. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.58% for PPA.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор