Сравнение SPHB с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
SPHB и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 16.61% против 17.98% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и PPA
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
SPHB vs. PPA — Ранг доходности на риск
SPHB
PPA
Сравнение SPHB c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.09 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.37 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 13.40 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и PPA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и PPA
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и PPA
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -57.37% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -13.71% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -18.37% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -43.92% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.56% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -9.19% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.45% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и PPA
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.57% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 15.14% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 21.75% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 18.22% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 20.48% | +7.93% |