Сравнение SPHB с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SPHB и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 5.01% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и BUFP
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SPHB vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SPHB
BUFP
Сравнение SPHB c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.25 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.73 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 9.93 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.05 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и BUFP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и BUFP
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и BUFP
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -11.98% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -8.16% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.05% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -1.08% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.42% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и BUFP
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.45% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 5.01% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 11.12% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 9.78% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 9.78% | +18.63% |