Сравнение SPGP с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
SPGP и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.21% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 13.70% против 9.95% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
RSPU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и RSPU
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.
Доходность на риск
SPGP vs. RSPU — Ранг доходности на риск
SPGP
RSPU
Сравнение SPGP c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.28 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.74 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.50 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 6.21 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.28 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и RSPU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и RSPU
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSPU в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.43% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и RSPU
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -48.08% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -8.35% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -21.86% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -36.85% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -3.28% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.88% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.36% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и RSPU
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.71% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.77% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 15.37% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.81% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.04% | +2.13% |