PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с GE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с GE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и General Electric Company (GE).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGP и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
GE
General Electric Company		-7.74%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у GE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 13.70% против 7.63% соответственно.

SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%

GE

1 день
3.85%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-5.42%
1 год
42.53%
3 года*
55.75%
5 лет*
34.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

General Electric Company

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с AAPLGE с VOOGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

SPGP vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.32

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.78

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.05

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

7.39

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.32

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.39

Корреляция

Корреляция между SPGP и GE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и GE

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GE в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
GE
General Electric Company		0.55%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и GE

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и GE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGPGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-85.53%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-20.85%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-46.55%

+23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-81.18%

+39.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-17.80%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-25.83%

+21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.78%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и GE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGPGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

11.14%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

22.18%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

32.43%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

30.37%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

35.91%

-14.74%