PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGM с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. SPGM is passively managed, while KNO is actively managed. Over the past year, SPGM returned 27.40% vs 32.48% for KNO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

Сравнение доходности по годам SPGM и KNO

2026 (YTD)20252024
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%4.16%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between SPGM and KNO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between SPGM and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и KNO

Секторы
SPGM
KNO

Технологии

30.7%
38.5%

Финансовые услуги

16.4%
1.8%

Промышленность

12.7%
22.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Здравоохранение

8.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.3%

Энергетика

3.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
6.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Технологии

SPGM
30.7%
KNO
38.5%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
KNO
1.8%

Промышленность

SPGM
12.7%
KNO
22.9%

Потребительский циклический сектор

SPGM
8.7%
KNO
5.8%

Здравоохранение

SPGM
8.4%
KNO
13.6%

Коммуникационные услуги

SPGM
7.7%
KNO
1.2%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
KNO
3.3%

Энергетика

SPGM
3.7%
KNO
4.2%

Сырьевые материалы

SPGM
3.5%
KNO
6.5%

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
KNO
1.5%

Недвижимость

SPGM
1.8%
KNO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

SPGM vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGM c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.81

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.56

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.80

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

10.14

+2.06

SPGM vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и KNO

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-15.50%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.67%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.08%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.99%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.21%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и KNO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.22%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.14%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.18%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.00%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.41%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.41%

-0.07%

Сравнение комиссий SPGM и KNO

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и KNO

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and KNO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to SPGM (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 27.40% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

SPGM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: State Street and AXS. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.84% for KNO.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор