PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. SPGM is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, SPGM returned 32.19% vs 37.49% for AVGV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и AVGV

2026 (YTD)202520242023
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%7.97%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between SPGM and AVGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between SPGM and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и AVGV

Секторы
SPGM
AVGV

Технологии

27.4%
10.5%

Финансовые услуги

16.4%
21.6%

Промышленность

13.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.9%

Здравоохранение

8.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Энергетика

4.5%
13.6%

Сырьевые материалы

3.9%
7.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Технологии

SPGM
27.4%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
AVGV
21.6%

Промышленность

SPGM
13.1%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
AVGV
14.5%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
AVGV
4.9%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
AVGV
5.5%

Энергетика

SPGM
4.5%
AVGV
13.6%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
AVGV
7.3%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
AVGV
0.7%

Недвижимость

SPGM
1.9%
AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

SPGM vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.91

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.02

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.64

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

18.19

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.47

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SPGM и AVGV

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-17.03%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.12%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.02%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.29%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и AVGV

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.44%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.87%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.93%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.97%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

14.97%

+2.60%

Сравнение комиссий SPGM и AVGV

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и AVGV

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and AVGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 32.19% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 32.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.78% for SPGM.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор