- ISIN
- US0250722164
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 27 июн. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $329M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции AVGV — $85.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) показал доход в 16.61% с начала года и 35.25% за последние 12 месяцев.
Avantis All Equity Markets Value ETF
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVGV по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVGV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.61% | 4.97% | -5.12% | 7.09% | 2.70% | -0.15% | 16.61% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -1.14% | -2.38% | -1.46% | 5.78% | 4.13% | 1.04% | 4.94% | 1.70% | 0.11% | 2.66% | 2.25% | 22.57% |
| 2024 | -1.21% | 3.95% | 4.84% | -3.87% | 4.46% | -1.82% | 4.45% | 0.28% | 1.76% | -1.88% | 5.79% | -5.25% | 11.26% |
| 2023 | 1.30% | 5.69% | -3.08% | -2.75% | -4.03% | 7.65% | 7.32% | 11.88% |
Метрики бенчмарка
Avantis All Equity Markets Value ETF has an annualized alpha of 4.56%, beta of 0.86, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.68%) than losses (75.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.56%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 94.68%
- Участие в снижении
- 75.60%
Комиссия
Комиссия AVGV составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGV имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.46 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 10.92 | +6.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis All Equity Markets Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $1.45 | $1.42 | $0.64 |
Дивидендный доход | 2.49% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis All Equity Markets Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.42 |
| 2023 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis All Equity Markets Value ETF показал максимальную просадку в 17.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка Avantis All Equity Markets Value ETF составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.03%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 1mo 29d | 6mo 6dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.54%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.35%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.12%март 2026 г. | 25d | 28d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.77%апр. 2024 г. | 17d | 26d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| AVGV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -56.78% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.21% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -10.71% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.04% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGV
Добавьте Avantis All Equity Markets Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGV