PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds from Avantis. AVGV is actively managed, while AVGE is passively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 33.84% for AVGE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%10.20%

Correlation

The correlation between AVGV and AVGE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between AVGV and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVGE

Секторы
AVGV
AVGE

Финансовые услуги

21.6%
18.0%

Промышленность

16.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

14.5%
11.9%

Энергетика

13.6%
8.8%

Технологии

10.5%
19.1%

Сырьевые материалы

7.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.9%

Здравоохранение

4.5%
6.0%

Недвижимость

0.8%
3.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
AVGE
18.0%

Промышленность

AVGV
16.1%
AVGE
13.7%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
AVGE
11.9%

Энергетика

AVGV
13.6%
AVGE
8.8%

Технологии

AVGV
10.5%
AVGE
19.1%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
AVGE
5.3%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
AVGE
4.7%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
AVGE
6.9%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
AVGE
6.0%

Недвижимость

AVGV
0.8%
AVGE
3.5%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
AVGE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHDAVGV с SPDW
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIXAVGE с VXUS

Доходность на риск

AVGV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.73

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.77

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.95

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

16.91

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVGE

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-17.13%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.60%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.58%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.41%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVGE

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 3.66% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.69%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.46%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.19%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.19%

-0.22%

Сравнение комиссий AVGV и AVGE

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVGE

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVGV and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 33.84% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 33.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.61% for AVGE.

Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.23% for AVGE.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор