PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVGV и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHDAVGV с VGT
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIXAVGE с VXUS

Сравнение комиссий AVGV и AVGE

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.54

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.16

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.13

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

10.15

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между AVGV и AVGE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVGE

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM2025202420232022
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVGE

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-17.13%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.63%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.36%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.49%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.65%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVGE

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 5.49% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.73%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.86%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

17.22%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.29%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.29%

-0.20%