PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.50%/yr vs 17.06%/yr for AVUV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

AVGV

1 день
-0.29%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
10.43%
С начала года
20.45%
1 год
34.41%
3 года*
20.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.67%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGV

Avantis All Equity Markets Value ETF
$5.59M$4.75M$4.07M

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

Сравнение доходности по годам AVGV и AVUV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		20.45%22.57%11.26%11.88%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%18.70%

Correlation

The correlation between AVGV and AVUV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between AVGV and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVUV

Секторы
AVGV
AVUV

Финансовые услуги

24.0%
27.8%

Промышленность

16.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
18.5%

Технологии

11.8%
7.4%

Энергетика

11.5%
13.9%

Сырьевые материалы

6.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.9%

Здравоохранение

4.3%
5.3%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

AVGV
24.0%
AVUV
27.8%

Промышленность

AVGV
16.3%
AVUV
13.5%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.4%
AVUV
18.5%

Технологии

AVGV
11.8%
AVUV
7.4%

Энергетика

AVGV
11.5%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

AVGV
6.6%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.0%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.8%
AVUV
2.9%

Здравоохранение

AVGV
4.3%
AVUV
5.3%

Недвижимость

AVGV
0.7%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

AVGV
0.6%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с AVGEAVGV с VTAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHDAVGV с SPDW
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVGV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.37

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.43

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

5.00

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

15.79

+0.87

AVGV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVUV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-49.42%

+32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.95%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-28.79%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.17%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.77%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.51%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVUV

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.09%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.50%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.62%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

16.77%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

22.39%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

28.01%

-13.15%

Сравнение комиссий AVGV и AVUV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVUV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.59%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and AVUV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (3.50%) compared to AVGV (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVGV leads with 20.50% vs 17.06% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGV has performed better with a 20.50% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.23% for AVUV.

AVGV is categorized as Global Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.25% for AVUV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор