PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 30.13% for DFAW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и DFAW

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.46%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between AVGV and DFAW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between AVGV and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и DFAW

Секторы
AVGV
DFAW

Финансовые услуги

21.6%
15.5%

Промышленность

16.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.2%

Энергетика

13.6%
6.0%

Технологии

10.5%
24.8%

Сырьевые материалы

7.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.3%

Здравоохранение

4.5%
7.9%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
DFAW
15.5%

Промышленность

AVGV
16.1%
DFAW
13.6%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
DFAW
10.2%

Энергетика

AVGV
13.6%
DFAW
6.0%

Технологии

AVGV
10.5%
DFAW
24.8%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
DFAW
5.0%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
DFAW
5.0%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
DFAW
7.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
DFAW
7.9%

Недвижимость

AVGV
0.8%
DFAW
2.4%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHDAVGV с SPDW
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX

Доходность на риск

AVGV vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.52

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.49

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.41

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

15.09

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AVGV и DFAW

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-16.93%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.88%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.70%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.70%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и DFAW

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.35%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.39%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.03%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.46%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.46%

+0.51%

Сравнение комиссий AVGV и DFAW

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и DFAW

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVGV and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 30.13% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 30.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.55% for DFAW.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.25% for DFAW.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор