PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGV с DFAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGV и DFAW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVGV с DFAW

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

AVGV и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или DFAW.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGV:

0.40

DFAW:

0.61

Коэф-т Сортино

AVGV:

0.85

DFAW:

1.03

Коэф-т Омега

AVGV:

1.12

DFAW:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVGV:

0.56

DFAW:

0.69

Коэф-т Мартина

AVGV:

2.27

DFAW:

2.85

Индекс Язвы

AVGV:

4.23%

DFAW:

4.07%

Дневная вол-ть

AVGV:

18.47%

DFAW:

17.98%

Макс. просадка

AVGV:

-17.03%

DFAW:

-16.94%

Текущая просадка

AVGV:

-1.11%

DFAW:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 3.92%.

AVGV

С начала года

4.37%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-0.97%

1 год

7.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAW

С начала года

3.92%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-0.43%

1 год

10.90%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Dimensional World Equity ETF

Сравнение комиссий AVGV и DFAW

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGV и DFAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг риск-скорректированной доходности AVGV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DFAW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и DFAW

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DFAW в 1.49%

TTM20242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.23%2.32%1.14%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.49%1.47%0.42%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и DFAW

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и DFAW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и DFAW

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...