Сравнение SPGI с UBCP
SPGI (S&P Global Inc.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 10.52%/yr for UBCP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 15.58% против 10.52% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
UBCP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам SPGI и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 14.17% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between SPGI and UBCP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
UBCP:
$87.96M
SPGI:
$15.79
UBCP:
$1.40
SPGI:
26.42
UBCP:
11.44
SPGI:
8.02
UBCP:
1.86
SPGI:
3.97
UBCP:
1.32
SPGI:
$15.73B
UBCP:
$47.82M
SPGI:
$8.15B
UBCP:
$32.28M
SPGI:
$7.83B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. UBCP — Ранг доходности на риск
SPGI
UBCP
Сравнение SPGI c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.55 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.59 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.74 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и UBCP
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -67.81% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -16.23% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -24.14% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -48.00% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -48.00% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -5.94% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -23.32% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 6.97% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и UBCP
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.15%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 13.24% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 26.46% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 34.23% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 36.71% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 35.28% | -9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и UBCP
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UBCP в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и UBCP
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and UBCP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.24%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор