Сравнение SPGI с RIO
SPGI (S&P Global Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 22.54%/yr for RIO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 15.70% против 22.54% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам SPGI и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between SPGI and RIO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between SPGI and RIO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.67B
RIO:
$172.61B
SPGI:
$15.79
RIO:
$13.11
SPGI:
26.53
RIO:
8.03
SPGI:
8.06
RIO:
1.55
SPGI:
3.98
RIO:
2.77
SPGI:
$15.73B
RIO:
$111.41B
SPGI:
$8.15B
RIO:
$31.10B
SPGI:
$7.83B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. RIO — Ранг доходности на риск
SPGI
RIO
Сравнение SPGI c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.89 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 21.91 | -22.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и RIO
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -88.97% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -15.19% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -24.19% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -35.25% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -37.47% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -5.97% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -23.76% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 4.09% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и RIO
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 11.81% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 24.27% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 29.32% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 29.30% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 30.65% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и RIO
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RIO в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и RIO
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and RIO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.81%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор